ความเสี่ยงควบคุมด้วย Risk Reward Ratio

มาเติมคำศัพท์กันครับ แอดเหยี่ยวขอเสนอคำว่า “Risk Reward Ratio” ต้องขอเล่าก่อนว่าในการเทรด Forex จะมีองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำกำไรอยู่ คือ Winrate, Money Management และ Risk Reward Ratio แน่นอนไม่ควรขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป ซึ่ง “Risk Reward Ratio” จะเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมความเสี่ยง แล้วควบคุมความเสี่ยงได้อย่างไร วันนี้มาทำความรู้จักกับคำนี้ให้มากขึ้นกันครับ

Risk Reward Ratio คือ เครื่องมือที่ช่วยตัดสินใจความคุ้มค่าของการซื้อ และเปรียบเทียบระหว่างผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ เป็นสิ่งที่นักเทรดต้องคำนวนทุกครั้งก่อนจะตัดสินใจเข้าซื้อ ตัวอย่าง Risk Reward Ratio แบบง่ายๆ คือเราต้องการลงทุนอะไรบางอย่าง โดยเสี่ยง 100 บาท เพื่อหวังได้ผลตอบแทน 200 บาท แต่ถ้าแพ้ก็เสีย 100 บาท โดย Risk Reward Ratio จะถูกเรียกสั้นๆ ว่า RRR จะเท่ากับ 100 / 200 = 0.50 ยิ่ง RRR ต่ำเท่าไหร่ จะแสดงถึงผลตอบแทนนั้นให้มูลค่ามากกว่าความเสี่ยง แต่ถ้า RRR > 1 นั้นแปลว่า ความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับ แน่นอนว่าการเทรดมีความซับซ้อนกว่านี้หน่อย โดยเราจะต้องเข้าใจความหมายของ Risk และ Reward เพิ่มขึ้นกว่านี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเทรดมากขึ้น

Risk หมายถึง จำนวนเงินที่เราเสียไป หรือความเสี่ยงที่จะเสียเงินและมีโอกาสเกิดขึ้น เราต้องมาหาค่าความเสี่ยงที่คงที่มากขึ้น โดยการใช้ค่าเฉลี่ย เพราะการเสียแต่ละครั้งนั้นจะไม่เท่ากัน

ตัวอย่าง เทรดครั้งที่ 1 ขาดทุน 10 บาท เทรดครั้งที่ 2 ขาดทุน 5 บาท เทรดครั้งที่ 3 ขาดทุน 8 บาท จากการเทรด 3 ครั้ง Risk ของเราจึงคำนวณได้จากการบวกของ 10,5,และ 8 คือ 23 หารด้วย 3 นั่นก็คือ 7.67 บาทต่อครั้งนั่นเอง

Reward หมายถึง เป้าหมายการทำกำไร โดยวัดจากจุดเข้าและจุด Take profit ในทางกลับกันกับ Risk Reward ก็คือ กำไรเฉลี่ยเช่นเดียวกัน

“เมื่อนำ Risk และ Reward มาเปรียบเทียบกัน จึงเรียกว่า Risk Reward Ratio”

ขอบคุณรูปจาก Forexthai

ตัวอย่าง

เทรดสไตล์ Breakout โดยใช้คู่เงิน USDEUR มองรูปแบบราคาฟอร์มตัวคล้าย Double bottom เทรดเดอร์สายนี้จะเข้าเปิด Long ที่บริเวณ 0.7260 และกำหนด Stop loss ที่ Low เดิมแถวๆ 0.7150 ตั้ง Target ที่ 0.7400

คำนวณ

Risk = 0.7260 – 0.7150 = 0.0110

Reward = 0.7400 – 0.7260 = 0.0140

Risk reward ratio = 0.0110 / 0.0140 = 0.7857

Reward / risk = 1.27

หมายความว่าแทง 1 หน่วย คาดหวังผลตอบแทน 1.27 หน่วย

%Win กับ RRR

เมื่อเรารู้จัก RRR ไปแล้ว เราต้องทราบถึง %Win ของกลยุทธ์ที่เราใช้ด้วย ตัวอย่าง กลยุทธ์ที่เราใช้ Reward / risk = 2.50 -ต้องใช้กลยุทธ์ที่มี %Win ไม่น้อยกว่า 28.57% ถึงจะเท่าทุน

1 / (1+2.5) หรือสมมติ %Win = 70%

-Reward / risk อย่างน้อยต้อง = 0.428

(1 / 0.70) – 1

เมื่อเรารู้ทั้ง Risk Reward Ratio และ Winrate เราสามารถคำนวณ กำไรแห่งความคาดหวัง (Expected Value) โดย กำไรแห่งความคาดหวัง นั้นมันสามารถกำหนดได้หลาย ๆ อย่าง คือ บอกได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้ เป็นการพนันหรือการลงทุน ถ้าหากเป็นการพนัน กำไรแห่งความคาดหวังจะเป็นลบ และเป็นการลงทุน กำไรแห่งความคาดหวังจะเป็นบวก

ตัวอย่างการคำนวณกำไรแห่งความคาดหวัง

การเทรด 1,000 ครั้งมีกำไรอยู่ 600 ครั้ง ขาดทุนอยู่ 400 ครั้ง มันทำให้ Winrate ของมันเท่ากับ 60 % และ Loss % เท่ากับ 40 % และใน 1,000 ครั้งของการเทรด มีกำไรเฉลี่ยที่ 3 USD และขาดทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 2 USD หรือค่า Risk : Reward ก็คือ 2:3 โดยเรานำค่าเหล่านี้เข้าสมการดังต่อไปนี้

กำไรแห่งความคาดหวัง = (Winrate x กำไรเฉลี่ย ) – (Lose% x ขาดทุนเฉลี่ย)

นั่นเท่ากับ ( 60 % x 3) – (40% x 2)= 100

ค่าที่ได้มีค่าเท่ากับ 100 มีค่าเป็นบวก แสดงว่ากำไรแห่งความคาดหวังเป็นบวก

ให้เทรดในจังหวะที่ Reward/risk สูงๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเทรด และยังมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายอีกที่ยังไม่ได้เข้าไปคำนวณ ในการเทรดจริงก็ควรเอาตัวเลขเหล่านี้บวกเข้าไปอีก

Risk Reward อาจจะไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่เมื่อประกอบเข้ากับองค์ประกอบอื่นๆที่สำคัญ ก็ถือเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เทรดเดอร์รอดในระยะยาวได้ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก Forexthai และ Ricco Wealth

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!